Introdução

Essas notas de aulas são complemento e pré-requisito para os cursos de Finanças 1, Finanças 2 e Tópicos Especiais em Finanças ministrado pela professora Paula Hamberger. Além de serem parte dos estudos iniciais e material de consulta do Laboratório de Finanças.
Esse material inicialmente segue a estrutura do livro Introductory Statistics with R, 2ª ed. de Peter Dalgaard. Após cobrir esses assuntos introdutórios de R e estatística básica avançaremos para o livro Introduction to R for Quantitative Finance, de Edina Berlinger, Et al, onde começaremos a trabalhar com analise de series temporais, otimização de portfólio, modelo de precificação de ativos, teoria dos valores extremos. Por fim utilizaremos Mastering R for Quantitative Finance de Gergely Daróczi, Et al, para discutir forecasting, Big Data, Optimal Hedging, Análise fundamentalista.
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Vítor Salgado
pereiravitor00@gmail.com